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| 商业银行信用风险管理与VaR风险度量 | |
| 作者姓名： | 张云 |
| 作者单位： | 上海立信会计学院,上海,201620 |
| 摘 要： | 新巴塞尔协议提倡量化商业银行风险,并强调了商业信用风险管理的重要性,基于VaR的风险度量模型成为商业银行提高信用风险管理水平的重要途径.本文介绍VaR度量风险的含义及基于VaR的风险度量模型Credit Metrics原理,提出提高我国商业银行信用风险管理水平方法. |
| 关 键 词： | 风险价值(VaR) 风险度量 信用风险 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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