我国寿险保费收入ARCH效应的分析与应用 |
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作者姓名: | 申海 张帅 |
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作者单位: | 中央财经大学保险学院,北京,100081 |
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摘 要: | 研究与分析了我国寿险保费收入波动的集群性,即ARCH效应.在检验出我国寿险保费收入具有ARCH(1)效应的基础上,分别从实证和理论的角度深入分析了我国寿险保费存在ARCH效应的原因.先是运用Granger因果检验与协整理论确定了我国寿险市场和金融市场的相互关系,然后运用经济学供需原理探讨了ARCH效应的传导机制.将这种ARCH效应运用于对我国寿险保费收入的预测中,并得到了比较精确的预测结果.
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关 键 词: | 寿险保费 ARCH效应 传导机制 预测 |
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