VaR模型的反馈检验方法 |
| |
引用本文: | 李继祥,郭多祚.VaR模型的反馈检验方法[J].贵州财经学院学报,2003,39(4):17-19. |
| |
作者姓名: | 李继祥 郭多祚 |
| |
作者单位: | 东北财经大学数量经济系,大连,116025 |
| |
摘 要: | VaR模型作为一种测量金融风险的有力工具,其模型的精确度检验是至关重要的。本文给出了若干种VaR模型的反馈检验方法。通过实证检验,结果表明混合Kupiec检验方法和简化的CD检验方法能有效鉴别模型的优劣。
|
关 键 词: | VaR模型 金融风险 反馈检验 失败点 Kupiec检验方法 CD检验方法 |
文章编号: | 1003-6636(2003)04-0017-03 |
修稿时间: | 2003年3月26日 |
The Feedback Testing of VaR Model |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录! |
|