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基于VaR约束的证券组合选择方法研究
作者姓名:
杨雯靖
作者单位:
三峡大学理学院
摘 要:
VaR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,本文在简要介绍的VaR概念及计算方法后,在经典的Markowitz均值-方差模型的基础上,加入了VaR约束,研究了基于VaR约束的证券组合投资决策优化模型及其有效边界,并就此VaR模型的数学特性进行了分析。
关 键 词:
证券组合
风险价值
均值-方差模型
有效边界
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