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| 次贷危机背景下中美股市波动性研究——基于贝叶斯随机波动模型 | |
| 引用本文： | 刘峰.次贷危机背景下中美股市波动性研究——基于贝叶斯随机波动模型[J].中国证券期货,2010(6). |
| 作者姓名： | 刘峰 |
| 作者单位： | 浙江工商大学统计与数学学院,浙江,杭州,310018 |
| 摘 要： | 该文基于贝叶斯随机波动模型的四种形武,对次贷危机期间中美股指收益率波动性进行分析,并且利用模型的DIC值比较其优劣.实证结果表明:次贷危机背景下,中美股市存在很明显的杠杆效应,SV-T和SV-MT分别很好地模拟了中美两个股市的波动性. |
| 关 键 词： | 随机波动模型 贝叶斯方法 MCMC方法 DIC准则 |
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