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| 基金家族业绩评价指标的构建与应用研究 | |
| 引用本文： | 刘娟,张月亭,陈玉瑜,李晓琪.基金家族业绩评价指标的构建与应用研究[J].海南金融,2014(10):13-18. |
| 作者姓名： | 刘娟 张月亭 陈玉瑜 李晓琪 |
| 作者单位： | 广东金融学院,广东 广州,510521 |
| 基金项目： | 广东金融学院2013-2014年度大学生创新训练项目省级课题“基金家族业绩指标的构建研究”(115413003)研究成果。 |
| 摘 要： | 本文选取2012—2013年度拥有2只及2只以上股票型和混合型基金的基金家族作为研究样本,构建了基金家族的整体业绩评价指标,包括加权平均业绩、加权排名百分位数、优质基金比率、业绩极差等,并从两个方面进行了相关的应用研究,其实证研究显示:明星家族的整体业绩水平显著高于非明星家族,是真正的明星家族;无论是明星家族还是非明星家族,整体业绩水平都不会长期保持,投资者不能单纯的依赖明星家族的年度业绩水平作为投资依据。 |
| 关 键 词： | 基金家族 明星基金 整体业绩指标 |
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