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| 基于高频数据的分类信息混合分布GARCH模型研究 | |
| 引用本文： | 凌士勤,杨波,袁开洪,凌云.基于高频数据的分类信息混合分布GARCH模型研究[J].数量经济技术经济研究,2005,22(3):72-77. |
| 作者姓名： | 凌士勤 杨波 袁开洪 凌云 |
| 作者单位： | 1. 华中科技大学经济学院 2. 深圳证券信息有限公司 |
| 摘 要： | 本文提出了基于高频数据的分类信息混合分布GARCH模型．以上证指数的五分钟高频数据作为研究对象，引入修正的混合分布(MMM)模型，将去除了趋势性和序列相关性的不同性质的对数交易量分解为进入市场的正的随机信息流和负的随机信息流两部分，作为分类信息流代理。加入GARCH模型的方差方程中，考察好消息、坏消息对上证指数波动性的影响。 |
| 关 键 词： | MMM 高频数据 分类信息 GARCH |
A Study of the High-frequency-data-based Classified Information Mixture Distribution GARCH Model |
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