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| 人民币汇率波动规律研究——基于GARCH模型 | |
| 引用本文： | 肖岚,马占利.人民币汇率波动规律研究——基于GARCH模型[J].企业导报,2010(10):4-5. |
| 作者姓名： | 肖岚 马占利 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学经济学院,湖北武汉,430074 |
| 摘 要： | 利用GARCH类模型对2007年1月1日至2010年4月30日的人民币/美元的日汇率序列的波动特性进行了计量检验,检验结果表明在此期间汇率序列的波动存在显著的条件异方差性和波动性过程的非对称性,且还具有波动的集群性特征。 |
| 关 键 词： | 人民币 汇率波动 GARCH模型 |
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