| 我国汇率与股价关联性的变化及影响因素——-基于ＭＳ－ＶＡＲ模型的分析 |
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| 引用本文： | 叶文娱. 我国汇率与股价关联性的变化及影响因素——-基于ＭＳ－ＶＡＲ模型的分析[J]. 贵州财经学院学报, 2010, 28(5): 47 |
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| 作者姓名： | 叶文娱 |
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| 作者单位： | 厦门大学,福建厦门 ３６１００５ |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目基于行为金融理论的人民币汇率及央行干预策略研究 |
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| 摘 要： | 运用ＭＳ－ＶＡＲ模型对我国汇率与股价的相关性进行区制划分,证实了我国汇率与股价关联性处于“一波三折”的动态变化。此外对汇率与股价关联性动态变化的影响因素进行实证分析,结果发现资本市场的发达程度（股票市值／ＧＤＰ）、汇率制度的弹性对关联性变化的影响很大。
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| 关 键 词： | 汇率 股价 ＭＳ－ＶＡＲ |
On the Changes of Relevance and Contributing Factors between Exchange Rate and Stock Price in China- Based on the Analysis of MS-VAR Model |
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| YE Wen-yu. On the Changes of Relevance and Contributing Factors between Exchange Rate and Stock Price in China- Based on the Analysis of MS-VAR Model[J]. Journal of Guizhou College of Finance and Economics, 2010, 28(5): 47 |
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| Authors: | YE Wen-yu |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | MS-VAR |
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