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| 股指期货期现套利模型及实证研究 | |
| 引用本文： | 黄丽.股指期货期现套利模型及实证研究[J].致富时代,2011(7):88-89. |
| 作者姓名： | 黄丽 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学金融学院 |
| 摘 要： | 该文根据持有成本模型构建股指期货期现套利模型，以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行实证分析，得到不同市场行情下套利机会存在差别，并且主要以正向套利为主的结论。 |
| 关 键 词： | 股指期货 期现套利 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |
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