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| 时间序列分析在金融中的应用 | |
| 引用本文： | 潘媛.时间序列分析在金融中的应用[J].经贸实践,2017(18). |
| 作者姓名： | 潘媛 |
| 作者单位： | 北京师范大学附属中学,北京,100088 |
| 摘 要： | 本文介绍了时间序列分析在金融中的应用.首先明确了时间序列的概念及其四种基本组成成分,然后以自回归模型和移动平均模型为例,说明了时间序列模型的常规形式和特点及其应用意义.最后分别从定性和定量两个角度,分析了时间序列在金融中的应用. |
| 关 键 词： | 时间序列 AR模型 MA模型 金融建模 |
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