|
|||||
|
|
| 基于非对称Laplace分布的GARCH模型探讨我国证券市场风险 | |
| 作者单位： | ;1.湖北工业大学理学院 |
| 摘 要： | 文章以GARCH模型为理论基础,在95%的置信水平下,对比收益率的分布不同,分别求出我国四种主要股票指数的各时期的风险值,非对称Laplace分布合适地描述金融数据的尖峰、厚尾和有偏的特征,最后对于模型的有效性,选用Kupiec方法对模型进行检测,表明收益率分布采用非对称Laplace分布从而有助于提高对股票指数的风险度量的准确性。 |
| 关 键 词： | GARCH模型 非对称Laplace分布 Kupiec检验 |
Research on the Stock Market Risk of China Based on the Asymmetric Laplace Distribution of the GARCH Model |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |