熊市中深市动量策略与反转策略绩效对比研究 |
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引用本文: | 刘飞,于恩锋,郑丽.熊市中深市动量策略与反转策略绩效对比研究[J].现代商业,2008(11):53. |
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作者姓名: | 刘飞 于恩锋 郑丽 |
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作者单位: | 成都理工大学工程技术学院,四川乐山,614007 |
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摘 要: | 动量策略和反转策略在我国证券市场上的适用性已经为人们所证实,然而熊市中深市是否也存在同样的规律?两种策略哪一个效果更佳?为解决这一问题,首先参考国外研究方法,选取深圳市场所有股票交易数据,分析熊市中深市动量策略和反向策略的赢利特性。
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关 键 词: | 动量策略 反转策略 市场有效性 |
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