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分类号
杂志ISSN号
基于组合构造的股市风险收益关系实证检验
作者姓名:
赵伟
毛瑞华
作者单位:
1. 西南民族大学经济学院;西南财经大学中国金融研究中心
2. 西南民族大学经济学院
摘 要:
在考虑交易费用的基础上,构造了不同风险收益特征的组合来验证股市风险与收益之间的关系,发现了我国股票市场上存在逆向的风险收益关系。分别对大盘股和小盘股进行组合构造,验证了方法的有效性及我国股票市场上逆向风险收益关系的普遍性。
关 键 词:
风险收益关系
组合构造
交易费用
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