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基于支持向量机的利率期限结构实证分析
作者姓名:
张宇晨
作者单位:
西南财经大学
摘 要:
利率期限结构一直是量化研究领域的重点课题,目前国内关于利率期限结构拟合的研究较多,而对利率期限结构的预测则研究较少,关于利用支持向量机的方法预测利率期限结构的研究更是屈指可数,本文利用支持向量机对国债的即期利率进行了拟合和预测,并与普通的时间序列线性模型对比,发现支持向量机的拟合和预测效果均好于自回归模型。
关 键 词:
利率期限结构
支持向量机
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