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| 对中国股票市场的风险特性研究 | |
| 引用本文： | 王豪.对中国股票市场的风险特性研究[J].吉林财税高等专科学校学报,2009,25(6):37-40. |
| 作者姓名： | 王豪 |
| 作者单位： | 安徽财经大学,安徽蚌埠233041 |
| 摘 要： | 本文以上证综指为研究对象，选取2005年6月6日至2009年9月4日的上证综指日度收盘价为样本，使用GARCH族模型实证检验了这段时间内中国股票市场的波动性。表明该期间内的上证综指的波动具有非对称“杠杆效应”和典型的阶段性特征，并且正面消息对股价波动性的影响比负面消息更大。 |
| 关 键 词： | 中国股票市场 GARCH族模型 波动性 杠杆效应 |
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