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分类号
杂志ISSN号
对中国股票市场的风险特性研究
作者姓名:
王豪
作者单位:
安徽财经大学,安徽蚌埠233041
摘 要:
本文以上证综指为研究对象,选取2005年6月6日至2009年9月4日的上证综指日度收盘价为样本,使用GARCH族模型实证检验了这段时间内中国股票市场的波动性。表明该期间内的上证综指的波动具有非对称“杠杆效应”和典型的阶段性特征,并且正面消息对股价波动性的影响比负面消息更大。
关 键 词:
中国股票市场
GARCH族模型
波动性
杠杆效应
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