指数量化交易系统构建与整合研究——以创业板指数为例 |
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引用本文: | 朱臻.指数量化交易系统构建与整合研究——以创业板指数为例[J].财会月刊,2014(12). |
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作者姓名: | 朱臻 |
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作者单位: | 广东省科技干部学院财金学院; |
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基金项目: | 教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目编号:12YJC790113);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(项目编号:2012WYM_0098);国家自然科学基金青年科学基金项目(项目编号:71103045)的资助 |
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摘 要: | 指数化投资策略并不仅仅只有"长期持有"一种模式,将量化交易系统引入指数产品交易中可以明显改善投资业绩。本文以创业板指数为研究对象,结合多年来指数基金的实盘操作经验,提出"多品种、多周期、多模型、多参数"的全方位模型整合思路,通过构建专门的交易模组来指导交易,结果表明:在数据统计分析和实盘操作中,指数量化交易系统均取得了优良的业绩。
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关 键 词: | 指数 量化交易 模型整合 创业板 |
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