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| 基于ARCH族模型的上海股票市场波动性特征研究 | |
| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院，湖南大学工商管理学院 |
| 摘 要： | 一、引言资本资产定价理论已成为现代金融理论中颇为活跃的一个分支,对资产选择和资产定价的需要催生了对金融市场波动性的研究。很多年来,经济学家一直在努力构建合适的数学模型以捕获金融市场的波动性特征,这其中最成功的当属ARCH族模型。ARCH模型最早是由Engle于1982年提出, |
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