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| 中国期货市场弱势效率的实证研究——于随机游走模型细分视角的研究 | |
| 作者姓名： | 常明健 徐强 |
| 作者单位： | 南京航空航天大学,南京,210016;南京航空航天大学,南京,210016 |
| 摘 要： | 根据三种随机游走模型假设条件的不同,将期货市场的弱势效率进行细分,并应用相应的检验方法对其进行了检验.经检验发现,我国铜和铝期货市场均已达到弱势有效,但弱势效率较低;而大豆和小麦期货市场还未达到弱势有效. |
| 关 键 词： | 期货市场 弱势有效 随机游走 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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