期货最优套期保值比率估计与二叉树期权定价之原理与实证 |
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作者姓名: | 许祐玮, 张心怡 |
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作者单位: | [1]武汉大学经济与管理学院; [2]上海外国语大学国际金融贸易学院 |
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摘 要: | 自2010年4月中国金融期货交易所推出沪深300股指期货以来,套期保值者无疑为期指市场上重要参与者,文章在对普通最小二乘法、误差修正法、BGARCH法等进行简要介绍的基础上,试图探寻实证中之最优套期保值比率;在2014年券商创新大会上,以中信证券等为首的个股期权业务已提上日程,文章试图通过实例对二叉树期权定价原理进行简要介绍。
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关 键 词: | 期货 最优套期保值 二叉树 期权 定价 |
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