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| 我国资本市场波动率的杠杆效应研究 | |
| 作者姓名： | 张胜杰 |
| 摘 要： | 在金融市场的风险管理过程中,对其波动特性研究是进行风险识别、监测、计量与控制的重要前提.金融资产价格波动往往具有杠杆效应,表现为坏消息比同等程度好消息带来更强烈的波动冲击.本文以我国A股四个市场指数作为研究对象,建立不同形式的非对称GARCH族模型,对当前我国资本市场的杠杆效应进行实证分析.研究表明,一是我国沪市主板的... |
| 关 键 词： | 杠杆效应 非对称GARCH族模型 波动率 资本市场 |
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