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| 基于扩展的KMV方法的短期融资券信用溢价分析 | |
| 引用本文： | 汤顺尧,邓兵.基于扩展的KMV方法的短期融资券信用溢价分析[J].武汉金融,2007(8):37-38. |
| 作者姓名： | 汤顺尧 邓兵 |
| 作者单位： | 1. 中央财经大学金融学院,北京,100081 2. 天职国际会计师事务所,北京,100044 |
| 摘 要： | 本文通过扩展KMV模型对公司违约的定义,实证研究了我国上市企业短期融资券的信用溢价。结果表明,由模型得出的信用溢价只能解释样本债券总价差的一部分,但总体上与短期融资券价差存在一定的正相关关系。模型能够反映短期融资券信用风险的变化,为短期融资券的定价提供一定参考。 |
| 关 键 词： | KMV模型 短期融资券 信用溢价 |
| 文章编号： | 1009-3540（2007）08-0037-0002 |
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