首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     

国债市场信息公告效应
作者姓名:吴波
作者单位:广东商学院金融学院,广东 广州 510320
摘    要:本文从行为金融视角出发,以央行调整存贷基准利率为事件,运用事件研究法对2008年金融危机后国债市场信息公告效应进行分析.其实证结果显示:我国国债市场不能对信息做出迅速、正确的反应,市场并非有效.

关 键 词:公开信息  事件研究
本文献已被 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号