|
|||||
|
|
| 股指期货套期保值问题的实证分析研究 | |
| 引用本文： | 刘铮.股指期货套期保值问题的实证分析研究[J].中国证券期货,2013(4). |
| 作者姓名： | 刘铮 |
| 作者单位： | 西南财经大学证券与期货学院,四川 成都 611130 |
| 摘 要： | 本文采用投资组合理论结合了最近的数据分析了股指期货的套期保值问题.通过最小二乘估计和Garch模型对于套期保值比率做出了估计,并且给出了相应的收益率.从而验证了股指期货套期保值的有效性. |
| 关 键 词： | 股指期货 套期保值 Garch模型 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |