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| 基于OSW-MF-DFA的外汇市场多重分形性研究 | |
| 引用本文： | 郭丽娜.基于OSW-MF-DFA的外汇市场多重分形性研究[J].中国证券期货,2013(4). |
| 作者姓名： | 郭丽娜 |
| 作者单位： | 南京财经大学应用数学学院,江苏 南京 210023 |
| 摘 要： | 运用改进的多重分形消除趋势波动分析法,对三种外汇品种的日对数收益率序列进行多重分形分析,对它们的多重分形强度进行比较.实证研究表明,三种外汇品种的日对数收益率序列均具有明显的多重分形特征,且美元兑英镑序列的多重分形强度最大.此外,研究还发现,虽然买入美元兑英镑外汇的风险较另两种外汇的风险更大,但获利的机会也更大. |
| 关 键 词： | 外汇市场 多重分形性 滑动窗MF-DFA 多重分形分析 |
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