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| 从区间分析和正态云模型的角度探索实物期权定价模型 | |
| 引用本文： | 柯宗,郭海峰,成仁,周孝龙.从区间分析和正态云模型的角度探索实物期权定价模型[J].中国证券期货,2013(4). |
| 作者姓名： | 柯宗 郭海峰 成仁 周孝龙 |
| 作者单位： | 海南大学,海南 海口 570228 |
| 摘 要： | 本文先回顾已有研究成果,再尝试通过基于区间数据的逆向云发生器算法求出预期收益现金流现值,估计出预期现金流收益的波动率,并用区间数和新逆向云算法完整地推导出实物期权定价. |
| 关 键 词： | 区间分析 云模型 实物期权 定价 |
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