摘 要: | 一、引言操作风险是指由于内部程序、人员、系统的不完善或者运行失当以及因为外部事件的冲击等导致直接或者间接损失的可能性的风险,它是银行所面临的最古老的风险之一,是与市场风险、信用风险并列的银行三大风险之一。2001年,巴塞尔银行委员会发布了新资本协议草案,在第一支柱最低资本金要求所覆盖的风险领域中,将操作风险也纳入了风险管理框架中,并且要求金融机构为操作风险配置相应的资本金水平。但从风险的定量估计技术研究来说,信用风险的代表性模型包括creditportfolio、creditmetrics、KMV等,市场风险的定量模型有VaR、POT模型…
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