| 基于Normal Copula模型的金融资产VaR风险度量 |
| |
| 引用本文： | 蒋晓杰,王欢. 基于Normal Copula模型的金融资产VaR风险度量[J]. 东北财经大学学报, 2009, 0(6): 55-59 |
| |
| 作者姓名： | 蒋晓杰 王欢 |
| |
| 作者单位： | 东北财经大学公共政策研究中心,辽宁,大连,116025;中国工商银行,陕西省分行,陕西,西安,710000 |
| |
| 摘 要： | 本文运用基于Normal Copula函数的蒙特卡罗模拟法计算包括上证180指数和深证成分指数的投资组合收益的VaR.从实证结果可以看出，用Copula函数描述两个时问序列的相关关系时得出的VaR结果要优于正态情形，即基于Copula方法估计的投资组合风险值比一般方法估计的投资组合的风险值更接近实际数据，这一结果有力地说明和佐证了Copula方法在实际应用中的有效性和准确性。
|
| 关 键 词： | Normal Copula 蒙特卡罗模拟 VaR |
VaR Risk Measurement of Financial Asset Based on Normal Copula Model |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | Normal Copula VaR |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
