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| 指数自回归条件异方差模型的检验 | |
| 引用本文： | 史秀红. 指数自回归条件异方差模型的检验[J]. 数量经济技术经济研究, 2008, 25(6): 146-153 |
| 作者姓名： | 史秀红 |
| 作者单位： | 中央财经大学金融学院 |
| 摘 要： | 本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克.德鲁塔函数的思想,提出检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量。该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例。最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力。 |
| 关 键 词： | EGARCH模型 随机波动模型 拉格朗日乘数检验量 |
Testing on EGARCH Models |
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