论保险公司风险管理中的VAR方法的应用 |
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作者姓名: | 胡宏兵 |
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作者单位: | 中南财经政法大学 湖北武汉430073 |
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摘 要: | 作为测量和控制金融风险的量化模型,风险价值法(VaR)在金融国外的金融风险管理中得到广泛应用。本文在综述VaR理论产生、应用背景的基础上,探讨了VaR模型的基本含义及计算方法,并就其在保险公司资产风险管理、信息披露、投资绩效评估和保险监管等领域的应用进行了初步探讨。
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关 键 词: | 风险管理 VaR方法 风险价值 置信区间 |
文章编号: | 1009-0061(2007)11-0171-03 |
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