| 持续期模型与商业银行利率风险免疫管理 |
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| 引用本文： | 买建国.持续期模型与商业银行利率风险免疫管理[J].当代财经,2005(10):49-53. |
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| 作者姓名： | 买建国 |
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| 作者单位： | 华东师范大学,商学院,上海,200062 |
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| 摘 要： | 持续期模型作为一种先进的利率风险免疫管理方法,能更加准确地衡量利率变动对商业银行债券和存贷款价值的影响,从而成为商业银行利率风险管理的重要分析工具。我国商业银行随着利率市场化的进一步加深,所面临的利率风险问题也日益突出,应及时引进持续期模型,控制银行所面临的利率风险。
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| 关 键 词： | 持续期 缺口 利率风险 免疫管理 |
| 文章编号： | 1005-0892（2005）10-0049-05 |
| 收稿时间： | 2005-07-10 |
| 修稿时间： | 2005年7月10日 |
Duration Model And Interest Rate Risk Management Of Commercial Bank |
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| MAI Jian-guo.Duration Model And Interest Rate Risk Management Of Commercial Bank[J].Contemporary Finance & Economics,2005(10):49-53. |
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| Authors: | MAI Jian-guo |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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