价格支持政策改革对玉米期现货价格溢出效应的影响研究 |
| |
引用本文: | 王佳越,张玲,王建忠.价格支持政策改革对玉米期现货价格溢出效应的影响研究[J].价格理论与实践,2023(4):157-160. |
| |
作者姓名: | 王佳越 张玲 王建忠 |
| |
作者单位: | 河北农业大学经济管理学院 |
| |
基金项目: | 河北省社会科学发展研究课题(20210101042);;教育部人文社科青年基金“突发事件对猪肉价格的影响及波动传导机制研究”项目(20YJC790095); |
| |
摘 要: | 玉米是重要的粮经饲作物,玉米价格对稳定农产品市场价格具有重要作用。本文利用VAR-BEKK-MGARCH模型,基于2008年1月至2022年6月玉米期现货价格周度数据,分别从均值溢出和波动溢出两个层面,分析价格支持政策改革对玉米期现货价格之间溢出效应的影响。研究发现:玉米期现货价格之间的溢出效应受价格支持政策改革的显著影响,在不同政策期表现出明显差异。临时收储政策期表现为现货价格对期货价格的单向溢出,“市场化收购+生产者补贴”政策期表现为期货价格和现货价格之间的双向溢出,期货价格对现货价格的溢出幅度增加。基于以上结论,应优化价格支持政策、扩大农业保险的应用、完善价格监测预警机制。
|
关 键 词: | 玉米期现货价格 价格溢出效应 VAR-BEEK-MGARCH模型 价格支持政策 |
|