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| 日本大地震对中国股票市场影响的数量研究 | |
| 引用本文： | 肖伟.日本大地震对中国股票市场影响的数量研究[J].现代商业,2011(14):22-24. |
| 作者姓名： | 肖伟 |
| 作者单位： | 西南交通大学,四川成都,611766 |
| 摘 要： | 本文主要研究日本大地震对中国股市的影响。以上证指数为中国股票市场代表,运用事件分析法,选取日本大地震前40个上证指数,进行ARMA模型拟合,接着以拟合较好的ARMA(3,1)模型对日本地震后五个上证指数进行预测,将无地震的预测值与实际值作方差分析得到:日本地震对中国股票市场具有显著性影响,上证指数震后均值相对预测值均值降低4.32%。 |
| 关 键 词： | 上证指数 事件分析 ARMA模型 方差分析 |
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