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杂志ISSN号
创业板与中小企业板股价收益波动的对比研究
作者姓名:
张云飞
陈治
王四笔
作者单位:
晋商银行股份有限公司;山西财经大学统计学院
摘 要:
本文选用创业板和中小企业板日收盘价计算收益率,进行描述统计分析,并分别利用GARCH(1,1)-M模型、EGARCH模型对创业板市场和中小企业板市场的股价收益波动进行了对比研究。研究结果表明:创业板和中小企业板市场的收益率均存在明显的风险溢价以及非对称效应,后者的收益波动高于前者。
关 键 词:
创业板中小企业板
股价收益波动
GARCH模型
非对称效应
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