| 基于半方差风险计量模型的组合投资分析 |
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| 引用本文： | 卫海英,张国胜. 基于半方差风险计量模型的组合投资分析[J]. 财经研究, 2005, 31(1): 115-122 |
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| 作者姓名： | 卫海英 张国胜 |
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| 作者单位： | 1. 暨南大学,MBA教育中心,广东,广州,510632
2. 广州机械科学研究院,广东,广州,510700 |
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| 摘 要： | 通过对马柯维茨的均值-方差模型(the μ-V)和笔者的半方差模型(the ESV)在组合投资中进行对比实证分析,文章廓清了笼罩在均值-方差模型及其风险定义上的迷雾,使半方差模型在组合投资中的突破性指导价值进一步明晰化.
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| 关 键 词： | 半方差 投资风险 投资组合 半方差 风险计量模型 组合 投资分析 Risk Model Based Analysis 明晰化 价值 指导 风险定义 实证分析 资中 方差模型 均值 马柯维茨 |
| 文章编号： | 1001-9952(2005)01-0115-08 |
| 修稿时间： | 2004-10-25 |
The Portfolio Management Analysis Based on the Expectation-Semivariance Risk Model |
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