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| VAR方法在某大型外贸企业风险管理中的应用 | |
| 作者姓名： | 张田 |
| 作者单位： | 博略现代咨询(北京)有限公司,北京,100089 |
| 摘 要： | 由于市场价格波动导致资产损失是大宗商品贸易企业经营中所面临的一个最主要的风险,如何定量、系统地管理这种风险对我国的大宗商品贸易企业提出了严峻的挑战.VAR方法为企业迎接这一挑战提供了较好的解决方案.本文介绍了VAR方法的概念、参数、计算方法;并结合某大型外贸企业的实例,介绍了如何用VAR方法管理市场风险以及进行风险调整后的绩效评价. |
| 关 键 词： | 市场风险 大宗商品贸易 VAR方法 |
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