| 股票波动率模拟及预测效果的实证研究 |
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| 引用本文： | 周林.股票波动率模拟及预测效果的实证研究[J].上海经济研究,2006(12):100-105. |
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| 作者姓名： | 周林 |
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| 作者单位： | 江西财经大学工商管理学院,330013 |
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| 摘 要： | 利用实际波动率衡量标准和损失函数评价指标对GARCH类模型的波动率模拟和预测效果进行了实证研究，得出：1）在模拟期，EGARCH模型的模拟效果相对最优；2）在预测期，没有一个模型的预测效果表现相对出色；3）以实际波动率为标准，模拟和预测效果均显得不足，预测效果更是不客乐观。
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| 关 键 词： | 实际波动率 损失函数 |
| 文章编号： | 1005-1309（2006）12-0100-06 |
| 收稿时间： | 2006-09-12 |
| 修稿时间： | 2006年9月12日 |
Empirical Study on Volatility's Modeling and Forecasting Effect |
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| Zhou Lin.Empirical Study on Volatility''''s Modeling and Forecasting Effect[J].Shanghai Economic Review,2006(12):100-105. |
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| Authors: | Zhou Lin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | GARCH |
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