| 股票波动率模拟及预测效果的实证研究 |
| |
| 引用本文： | 周林. 股票波动率模拟及预测效果的实证研究[J]. 上海经济研究, 2006, 0(12): 100-105 |
| |
| 作者姓名： | 周林 |
| |
| 作者单位： | 江西财经大学工商管理学院,330013 |
| |
| 摘 要： | 利用实际波动率衡量标准和损失函数评价指标对GARCH类模型的波动率模拟和预测效果进行了实证研究，得出：1）在模拟期，EGARCH模型的模拟效果相对最优；2）在预测期，没有一个模型的预测效果表现相对出色；3）以实际波动率为标准，模拟和预测效果均显得不足，预测效果更是不客乐观。
|
| 关 键 词： | 实际波动率 损失函数 |
| 文章编号： | 1005-1309（2006）12-0100-06 |
| 收稿时间： | 2006-09-12 |
| 修稿时间： | 2006-09-12 |
Empirical Study on Volatility''''s Modeling and Forecasting Effect |
| |
| Zhou Lin. Empirical Study on Volatility''''s Modeling and Forecasting Effect[J]. Shanghai Economic Review, 2006, 0(12): 100-105 |
| |
| Authors: | Zhou Lin |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | GARCH |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
