| 我国商业银行市场风险量化体系研究 |
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| 引用本文： | 李传乐. 我国商业银行市场风险量化体系研究[J]. 金融发展研究, 2009, 0(3) |
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| 作者姓名： | 李传乐 |
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| 作者单位： | 招商银行博士后科研工作站,广东,深圳,518040 |
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| 基金项目： | 广东省自然学基金博士启动项目，国家自然科学基金青年项目 |
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| 摘 要： | 在我国商业银行按照<巴塞尔协议>的要求加强风险管理的大背景下,本文探讨了我国商业银行市场风险量化体系的构建.本文给出了我国商业银行市场风险能够量化的基础;按照新资本协议和银监会的要求,探讨了我国商业银行市场风险计量体系的构建.主要是数据输入到VaR系统的方式、VaR系统定价模型的确认、模型中变量的选取方式及其依据;在此基础上,探讨了VaR模型的事后检验和压力测试;最后探讨了商业银行市场风险量化体系建设中市场风险VaR限额的设置及其管理.
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| 关 键 词： | 新资本协议 内部模型法 事后检验 压力测试 VaR限额 |
Study on Quantitative System for Commercial Bank's Market Risk in China |
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| Li Chuanle. Study on Quantitative System for Commercial Bank's Market Risk in China[J]. Journal of Financial Development Research, 2009, 0(3) |
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| Authors: | Li Chuanle |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VaR |
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