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基于VAR模型的沪深300指数对融资余额影响的实证研究
作者姓名:黄哲雨  王波
作者单位:上海理工大学管理学院
摘    要:本文利用近两年沪深300指数与沪深融资余额合计数据,通过平稳性检验和协整检验,建立VAR模型,通过VAR模型稳定性检验,Granger因果关系检验,脉冲响应分析考察沪深300指数与融资余额之间的相互影响.结果表明:沪深300指数是融资余额的格兰杰原因,其变化会导致融资余额一段滞后期内同向变化;反之融资余额不是沪深300指数的格兰杰原因.

关 键 词:VAR模型  IRF  沪深300指数  融资余额
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