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| 我国股市的惯性效应:一个基于行业组合的实证研究 | |
| 引用本文： | 陈乔,汪弢.我国股市的惯性效应:一个基于行业组合的实证研究[J].当代财经,2003(12):48-50. |
| 作者姓名： | 陈乔 汪弢 |
| 作者单位： | 复旦大学,经济学院,上海,200433 |
| 摘 要： | 惯性效应作为一种金融市场上的“异常现象”，在行为金融学框架下得到了广泛的研究、在我国深圳股市，基于行业组合的惯性策略也表现出显著的超额收益，但其排序期和持有期均较短；而单纯的赢者组合和输者组合，则不能带来统计上显著的超额收益。 |
| 关 键 词： | 惯性效应 行业组合 行为金融 |
| 文章编号： | 1005-0892(2003)12-0048-03 |
| 修稿时间： | 2003年9月20日 |
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