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杂志ISSN号
基于GARCH模型和Hurst指数的我国股票市场有效性检验
作者姓名:
孟婷
刘明洋
周鑫海
作者单位:
中央财经大学应用数学学院
摘 要:
近年来,对我国股票市场有效性的探究成为重要课题。在指明随机游走模型局限性的基础上,本文运用GARCH模型对上证、深证综合指数日收益率时间序列建立模型,还引入R/S分析法中的Hurst指数对收益率序列进行有偏随机游走检验,得出了我国股票市场尚未达到有效的结论。
关 键 词:
有效市场
随机游走
GARCH模型
Hurst指数
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