| 长寿风险对基本医疗保险统筹基金的冲击效应研究——基于VaR与CVaR模型的综合测算 |
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| 引用本文： | 孙翎,李光泽.长寿风险对基本医疗保险统筹基金的冲击效应研究——基于VaR与CVaR模型的综合测算[J].财经理论与实践,2021,42(4):39-47. |
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| 作者姓名： | 孙翎 李光泽 |
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| 作者单位： | 中山大学 岭南学院 ,广东 广州 510275;香港中文大学 (深圳)数据科学学院 ,广东 深圳 518116 |
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| 摘 要： | 借鉴金融风险管理中VaR和CVaR模型对尾部风险的测量思路,通过构建有限数据Lee-Carter死亡率预测模型,测算了人口的长寿风险及其对基本医疗保险统筹基金的冲击效应,结果表明:2015-2060年基本医疗保险参保人群将面临巨大的长寿风险,极端情况下长寿风险将给统筹基金收支结余超预期下降造成不容忽视的尾部损失;推迟退休年龄、提高生育率、调整个人账户和报销比例、提高职工缴费工资和控制住院费用增长均可以在一定程度上缓解长寿风险的冲击.建议明确政府在基本医疗保险长寿风险管理中的主导作用,构建医疗、养老和长期护理保险的三险联动保障机制.
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| 关 键 词： | 长寿风险 基本医疗保险 VaR模型 CVaR模型 Lee-Carter模型 |
A Study on the Impact of Longevity Risk on Basic Medical Insurance Pooling Fund:Comprehensive Measurement Based on VaR and CVaR Models |
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| SUN Ling,LI Guangze.A Study on the Impact of Longevity Risk on Basic Medical Insurance Pooling Fund:Comprehensive Measurement Based on VaR and CVaR Models[J].The Theory and Practice of Finance and Economics,2021,42(4):39-47. |
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| Authors: | SUN Ling LI Guangze |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | longevity risk the basic medical insurance VaR model CVaR model Lee-Carter |
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