中国封闭式基金折价问题研究——基于封闭式基金仓位的实证分析

封闭式基金折价交易现象是，金融领域中的一个难解之迷。在现有文献研究的基础上，以我国沪深上市的20支封闭式基金为研究样本，利用数据建立我国封闭式基金折价的计量经济模型。结果表明，封闭式基金仓位能很好的解释封闭式基金折价交易现象，并且能运用前景理论进行解释。