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| 随机支付红利的跳-扩散模型下幂期权的定价 | |
| 作者姓名： | 陈 刚 成军祥 |
| 作者单位： | 河南理工大学数学与信息科学学院,河南焦作454003 |
| 基金项目： | 基金项目：河南省教育厅科学技术研究重点项目支持;河南省应用数学重点学科资助. |
| 摘 要： | 假设股票价格服从Poisson跳-扩散过程,且随机时间支付红利,建立股票价格行为模型。应用保险精算法给出欧式看涨和看跌幂期权的定价公式,推广了Merton关于期权定价的结果。 |
| 关 键 词： | 跳-扩散过程 期权定价 红利 |
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