我国香港股市和内地股市联动性研究 |
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引用本文: | 周,倩.我国香港股市和内地股市联动性研究[J].现代商贸工业,2014(13):111-112. |
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作者姓名: | 周 倩 |
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作者单位: | ;1.中南财经政法大学金融学院 |
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摘 要: | 以QFII、股改和次贷危机三个事件为转折,将2000年1月4日到2013年12月31日划分为四个阶段,运用Johanson协整检验和Granger因果检验对内地股市和香港股市的联动性进行研究。结果表明,经过股改和次贷危机后,两地股市的协整关系和因果关系出现了显著的变化,呈现更加显著的一体化趋势。
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关 键 词: | 上证指数 恒生指数 协整 Granger因果检验 |
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