| 基于动态模型平均的中国通货膨胀实时预测 |
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| 引用本文： | 崔百胜.基于动态模型平均的中国通货膨胀实时预测[J].数量经济技术经济研究,2012(7):76-91. |
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| 作者姓名： | 崔百胜 |
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| 作者单位： | 上海师范大学金融学院 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会教育部人文社会科学规划项目“中国宏观审慎货币政策调控机制研究”(11YJA790107),教育部人文社会科学研究青年基金项目“通货膨胀惯性、金融市场摩擦与结构性冲击——债务危机下DSGE模型的扩展与应用研究”(12YJC790020);上海市哲学社会科学规划课题“不对称违约传染的供应链融资企业信用风险评价研究”(2009BJB022)的资助 |
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| 摘 要： | 本文研究了动态模型平均方法 (DMA)及其参数估计。DMA方法允许方程所含变量、变量系数及模型所含方程同时变动,适用于对宏观经济指标进行实时预测。本文利用DMA对中国通货膨胀进行实时预测表明,DMA方法下的中国通货膨胀预测解释变量处于0～3;以CPI指数和GDP平减指数作为通货膨胀衡量指标的情况下,不同预测期的解释变量被包含概率是时变的;遗忘因子为0.95时,利用DMA方法对我国通货膨胀的预测效果最佳,优于贝叶斯模型平均和时变向量自回归模型。
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| 关 键 词： | 动态模型平均 通货膨胀 实时预测 遗忘因子 |
Real-time Forecasting of Inflation in China Based on Dynamical Model Averaging |
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| Cui Baisheng.Real-time Forecasting of Inflation in China Based on Dynamical Model Averaging[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2012(7):76-91. |
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| Authors: | Cui Baisheng |
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| Institution: | Cui Baisheng |
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