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| 人民币汇率波动性特征的实证分析——基于GARCH模型 | |
| 作者姓名： | 关珊 丁文娜 王闯 |
| 作者单位： | 安徽财经大学金融学院 安徽 蚌埠 233030 |
| 基金项目： | 安徽财经大学大学生科研创新基金项目研究成果;项目 |
| 摘 要： | 本文基于2011年8月-2017年8月人民币兑美元日汇率中间价数据,通过描述性统计、正态性检验、自相关检验、平稳性检验等方法实证分析了人民币汇率的波动性特征,并建立GARCH(1,1)模型,归纳出影响人民币汇率波动性的主要经济因素,最后针对如何化解人民币汇率的波动风险给出了相关政策建议. |
| 关 键 词： | 人民币汇率 波动性 ARCH检验 GARCH(1,1)模型 |
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