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| 中国股票市场月交替效应及其影响因素研究 | |
| 作者姓名： | 孙佳楠 |
| 作者单位： | 华东师范大学经济与管理学部 上海 200241 |
| 摘 要： | 本文选取从2000年第一个交易日至2017年5月10日约18年的收益率数据为样本,探讨我国股票市场的月交替效应及其影响因素.研究发现,我国股票市场存在显著的月交替效应,且这种效应不只存在于大盘股或小盘股,也不仅局限于高价股或低价股;月交替效应并不由交替日的高风险所导致;月交替效应并不由年度交替或季度交替引起;月交替效应不仅仅存在于沪市,深市和港市也同样存在. |
| 关 键 词： | 股票市场 月交替效应 股票价格 股票市值 |
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